Тестовый перевод. Текст 1.Анализ чу

Тестовый перевод. Текст 1.
Анализ чувствительности и точности расчёта модели кредитного портфеля

1.1. При осуществлении расчётов в модели кредитного портфеля, разработанной в соответствии с данной методикой, используется ряд внешних входных параметров, оказывающих влияние на результаты расчётов в модели:
• Показатель through-the-cycle PD портфеля
• Показатели и
• Уровень корреляции компании к индустрии (для сегмента корпоративных заёмщиков, формулы (8) и (10) из п.3.4.5) или сегменту (для розничных требований, формулы из п. 4.5.3)
• Корреляции остатков по индустриям (для сегмента корпоративных заёмщиков, п. 3.4.4)
• Корреляция макроэкономических параметров
При расчётах ЭК на основе симуляций необходима генерация случайных сценариев, что в свою очередь вносит погрешность в итоговые результаты. Вклад данной погрешности в итоговый результат случаен (не зависит от качества входных данных модели), но может быть минимизирован путём увеличения количества симуляций. Таким образом, дополнительным параметром, влияние которого на результаты модели необходимо оценить, является число симуляций при расчёте на основании метода Монте-Карло.
Для оценки степени влияния данных параметров (числа симуляций и внешних параметров) на итоговые результаты расчётов производится анализ чувствительности. Анализ чувствительности модели производится путём изменения значения определенного параметра при сохранении уровня остальных входных параметров (при «прочих равных»).
Результаты анализа чувствительности и основные выводы приводятся в последующих пунктах.
1.2. Число симуляций при расчёте на основании симуляций Монте-Карло
Число симуляций задается пользователем при инициации расчёта в модели кредитного портфеля. При повышении количества симуляций повышается точность расчётов, но увеличивается время расчёта модели. Определение случайной погрешности «хвостовых» оценок, получаемых при симуляциях, проводится следующим способом:
1) выполняется многократное повторение расчётов модели для фиксированного количества симуляций;
2) рассчитывается стандартное отклонение результатов расчёта модели, полученных при проведении расчётов для фиксированного количества симуляций;
3) повторение процедуры для более высокого количества симуляций.
Данная процедура позволяет определить количество симуляций, которое необходимо для того, чтобы погрешность вносимая генерацией случайных чисел не превышала задаваемого уровня. Результаты повторения расчётов для фиксированных количеств симуляций приведены в следующей таблице:

Результаты (английский) 1:

Test translation. 1. text
precision of calculation and sensitivity analysis of the model of loan portfolio

1.1. In the implementation of payments in the loan portfolio model developed in accordance with the methodology, a number of external input parameters that influence the results of the calculations in the model:
• indicator of through-the-cycle portfolio PD
•
and Indicators• Level of correlation of the company to the industry (for corporate borrowers, the formula (8) and (10) of section 3.4.5) or segment (for retail requirements, formula of p. 4.5.3)
• Residual Correlation by industries (for corporate borrowers, p. 3.4.4)
• Correlation of macroeconomic parameters
CI in the calculations on the basis of simulations require random scripts that in turn makes the error of the final results. Contribution to the uncertainty in the outcome of the random (does not depend on the quality of the input data model), but can be minimized by increasing the number of simulations. Thus, an additional parameter, the effect of which is to evaluate the results of the model, a number of simulations when calculating based on Monte-Carlo method.
To evaluate the influence of these parameters (number of simulations and external parameters) on the results of calculations performed a sensitivity analysis. Sensitivity analysis of the model is done by changing the value of a particular parameter, while maintaining the level of the other input parameters (if "other things equal").
The results of the sensitivity analysis and main conclusions are contained in the following paragraphs.
1.2. Number of simulations when calculating based on Monte Carlo simulations
The number of simulations is set by the user when the calculation of a credit portfolio model. With increasing number of simulations increases the accuracy of calculations, but increases the time of calculation models. The definition of random errors in the "tail" of the estimates obtained from simulations carried out as follows:
1) is repeated a fixed number of model calculations of simulations;
2) calculated the standard deviation of the results of calculation models, obtained in the calculation for a fixed number of simulations;
3) repeat procedure for a higher number of simulations.
This procedure enables you to determine the number of simulations, which is necessary so that the error introduced by the random number generation does not exceed specified levels. Results of recurrence calculations for fixed quantities of simulations are summarized in the following table:

Результаты (английский) 3:

The test translation. The text 1.
analysis sensitivity and accuracy of the credit portfolio model

1.1 . With the implementation of the calculations in the model portfolio, developed in accordance with this procedure,Is used a number of external input parameters that have an impact on the results of the calculations in the model:
the average through-the-cycle PD portfolio
- Indicators and
The level correlation between companies in the industry (for the segment corporate borrowers, the formulas (8) and (10) of the п.3.4.5) or network segment (for the retail requirements, the formulas of h. 4.5.3 )
The correlation between residue on magazines (for the segment corporate borrowers, p. 3.4.4 )
- correlation macroeconomic parameters
EV in the calculations on the basis simulation requires generating random scenarios,That, in turn, makes a error in the final results. Contribution to the error in the final result fortuitous (it depends on the quality of the input data model),But it can be is minimized by increasing the number of simulation. Thus, an additional parameter, the impact which the model results it is necessary to assess,Is the number of simulations in the calculation method based on Monte Carlo simulation.
To assess the extent of the impact these parameters (number of simulation and the external parameters) to the aggregate the results of the calculations is sensitivity analysis.Sensitivity analysis model is performed by changing a specific parameter values while maintaining the remaining input parameters (if "other things being equal" ) .
The results of a sensitivity analysis and the main conclusions are summarized in the following paragraphs.
1.2 . The number of simulations in the calculation based on simulation Monte Carlo
The number of simulation is specified by the user to initiate the calculation in the model portfolio. When the number of simulations increases the accuracy of estimates, but it increases the time of calculation models.Define the random errors "tail" estimates derived when симуляциях, is performed as follows:
1) is carried out recurrence model calculations for a fixed number of simulation;
(2) is calculated from the standard deviation calculation model, obtained in the calculations for a fixed number of simulation;
3) repeating the procedure for the more high number of simulation.
This procedure allows you to determine the number of simulations, which is necessary to ensure that accuracy each weekend generating random numbers do not exceed setpoint level.The results repeat calculations for fixed amounts simulation are listed in the following table: